Stress Testing O que é Stress Testing Testes de estresse é uma técnica de simulação freqüentemente usada no setor bancário. Também é usado em carteiras de ativos e passivos para determinar suas reações a diferentes situações financeiras. Além disso, os testes de estresse são usados para avaliar como certos estressores afetarão uma empresa, indústria ou carteira específica. Testes de estresse são geralmente gerados por computador modelos de simulação que testar cenários hipotéticos no entanto, metodologia de teste de stress altamente personalizado também é frequentemente utilizado. BREAKING DOWN Stress Testing Teste de estresse é um método útil para determinar como uma carteira irá tarifa durante um período de crise financeira. O teste de estresse é mais comumente usado por profissionais financeiros para relatórios regulatórios e também para gerenciamento de risco de carteira. Testes de estresse regulatório Após a crise financeira de 2008, os relatórios regulatórios para o setor financeiro e especificamente os bancos foram ampliados significativamente com um foco mais amplo nos testes de estresse e adequação de capital, principalmente devido à Lei Dodd-Frank de 2010. A partir de 2011, novas regulamentações nos Estados Unidos exigiram a apresentação de documentação de Análise e Análise de Capital Abrangente (CCAR) para o setor bancário. A documentação do CCAR exige que os bancos informem sobre os seus procedimentos internos para gerir o capital e os bancos são obrigados a incluir vários cenários testados pelo stress. Além dos relatórios do CCAR, os bancos de importância sistêmica nos Estados Unidos considerados demasiado grandes para falhar pelo Conselho de Estabilidade Financeira, geralmente aqueles com mais de 50 bilhões de ativos, devem fornecer relatórios testados sob estresse para planejar um cenário de falência. Nos governos mais recente relatório revisão desses bancos em 2016, havia oito muito grande a falha sistemicamente importantes bancos. Atualmente, o BASEL III também está em vigor para os bancos globais. Este é um teste de estresse de relatório global que exige a documentação de relatórios sobre os níveis de capital dos bancos com requisitos especificados para testes de estresse de vários cenários de crise. Teste de Estresse para Gerenciamento de Risco Na gestão de carteira de investimentos, testes de estresse também é comumente usado para determinar o risco da carteira e definir estratégias de hedge para mitigar as perdas. Os gestores de carteira utilizam programas internos de testes de stress proprietários para gerir e testar os seus portfólios contra ocorrências de mercado e eventos potenciais. Os testes de estresse de correspondência de ativos e passivos também são amplamente utilizados no gerenciamento de negócios e investimentos. Os testes de estresse de correspondência de ativos e passivos podem ser usados por empresas para garantir controles e procedimentos internos adequados. Carteiras de aposentadoria e seguro também utilizam muito testes de estresse para garantir fluxos eficientes de fluxo de caixa e níveis de pagamento. Tipos de testes de estresse O uso da simulação Monte Carlo é um dos métodos mais conhecidos de testes de estresse. Este tipo de teste de estresse pode ser usado para modelar probabilidades de vários resultados dados variáveis específicas. Os fatores considerados na simulação de Monte Carlo incluem frequentemente variáveis econômicas. As empresas também podem recorrer a gerentes de risco gerenciados profissionalmente e provedores de software para vários tipos de testes de estresse. Moodys Analytics é um exemplo de um programa de testes de estresse terceirizado que pode ser usado para teste de estresse em carteira. Teste de estresse Tempo Real após Horas Pré-Mercado Notícias Resumo de Orçamento Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita sua seleção, Todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Teste de estresse do banco O que é um teste de estresse do banco Um teste de estresse do banco é uma análise conduzida sob cenários econômicos desfavoráveis projetados para determinar se um banco tem capital suficiente para suportar o impacto de desenvolvimentos adversos. Bancos com 50 bilhões em ativos são obrigados a fazer testes de estresse internos por sua própria equipe de gerenciamento de risco e também testes de estresse do Federal Reserve. BREAKING DOWN Teste de Stress Bancário Os testes de estresse focam alguns riscos-chave, como o risco de crédito. Risco de mercado e risco de liquidez. Para bancos de saúde financeira em situações de crise. As crises hipotéticas são determinadas usando vários fatores da Reserva Federal e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os testes de estresse do Banco foram implementados e se tornaram mais difundidos após a crise financeira global de 2007-2009. O pior desde a Grande Depressão. Esta crise deixou muitos bancos e instituições financeiras severamente subcapitalizados, que os testes de stress visam prevenir. Dois tipos de testes de estresse O Federal Reserve realiza testes de estresse de supervisão anual de bancos com 50 bilhões ou mais em ativos. O principal objetivo deste teste de estresse é ver se um banco tem o capital para gerenciar-se durante os tempos difíceis. Os testes de estresse realizados pela empresa são feitos semestralmente e se enquadram em prazos rigorosos. Os resultados desses testes devem ser relatados ao Federal Reserve em 5 de janeiro e 5 de julho. Ambos os testes de estresse vêm com um conjunto comum de cenários para os bancos avaliarem. Um exemplo é a situação hipotética de uma taxa de desemprego de 10, queda de 5 em ações e 30 mergulhar no preço das casas. Os bancos usam os próximos nove trimestres de finanças projetadas para determinar se têm capital suficiente para superar a crise. Impacto dos testes de estresse Bancos que passam por testes de estresse são obrigados a publicar seus resultados. Estes resultados são então lançados ao público para mostrar como o banco iria lidar com uma grande crise. Novos regulamentos exigem que as empresas que não passam testes de estresse para cortar seus pagamentos de dividendos e recompras de ações para preservar o capital. Às vezes os bancos são dados uma base condicional que passa de um teste de esforço. Isso significa que um banco chegou perto de falhar o teste de estresse e corre o risco de ser capaz de fazer mais distribuições no futuro. Os bancos que passam em uma base condicional têm que reenviar um plano de ação. Bancos que falham os testes de estresse parecem ruins para o público com base na ameaça de um desastre financeiro. Bancos estrangeiros como o Santander eo Deutsche Bank falharam testes de estresse várias vezes.
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