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Fórmula A escala verdadeira é o maior destes três preços: 160 A diferença absoluta de Today8217s Alta 8211 Today8217s Baixa A diferença absoluta de Today8217s Alta 8211 Yesterday8217s Fechar A diferença absoluta de Yesterday8217s Feche 8211 Today8217s Baixa O intervalo verdadeiro médio é quando você toma uma média do TR valores durante um certo período. Wilder estava inclinado a usar uma média de 14 períodos, mas seu método para a média é um pouco diferente dos métodos de média normal. Para chegar ao primeiro valor de ATR em uma série, Wilder calculou os valores de TR para os 14 dias anteriores. O primeiro valor TR é simplesmente que os dias de alta menos que os dias baixos. Uma vez encontrado o ATR inicial, os valores ATR subsequentes são calculados utilizando: Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não reflectir os preços correntes da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de câmbio sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você entenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTOR ALERT onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificação de consultores on-line da OCRVM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede social no Piso 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL N ° 412981) e é o emitente dos produtos e / ou serviços deste site. É importante que considere o Guia de Serviços Financeiros (FSG) atual. Declaração de Divulgação de Produto (PDS). Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar quaisquer decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do Departamento Financeiro Local de Kanto No. 2137 Subsecretário número 1571. A negociação de FX e / ou CFDs na margem é de alto risco e não é adequada para todos. As Perdas podem exceder o investimento. A True True Range (ATR) A Average True Range é um indicador de volatilidade. Ele foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978. Assim como os muitos outros indicadores, primeiro foi criado para os mercados de commodities - que são mais instáveis do que ações - e para os preços no final do dia. Hoje em dia, é amplamente utilizado no mercado forex e em outros períodos, também. Em primeiro lugar, Wilder define o intervalo True, ou TR, determinado como máximo dos seguintes 3 valores: valor absoluto de uma distinção entre o máximo em curso eo preço de fechamento anterior, o valor absoluto de uma distinção entre o mínimo em curso eo preço de fechamento anterior ea distinção Entre um máximo em curso e um mínimo contínuo. Se a distinção entre um máximo e um mínimo é bastante pequena, então provavelmente os outros dois métodos mencionados anteriormente seriam usados para o cálculo TR. Se o intervalo mudar dentro do período, uma distinção entre um máximo e um mínimo é bastante grande, TR provavelmente calculará a partir dele. Fórmula: Média Móvel ATR (TR j. N), Onde TR j módulos máximos de três valores Alto - Baixo, Alto - Feche j - 1, Baixo - Feche j - 1. Gráfico: O uso Como regra, ATR com 14 períodos é usado. É calculado em uma base de um dia, e no dia ou na semana e mesmo na base mensal. Os valores extremos do indicador geralmente definem pontos de reversão ou o início de uma nova flutuação. Average True Range não pode prever uma duração ou direção de mudanças, assim como outros indicadores de volatilidade. Especifica apenas um nível de atividade. Os indicadores de baixo nível, aponta o comércio tranquilo em uma pequena faixa, enquanto os altos valores, aponta o comércio intensivo em uma ampla gama. O longo período de ATR baixo indica a integração, o que, muito provavelmente, resultará em rápida continuação de mudanças ou uma volta. Valores elevados de ATR geralmente são o resultado de flutuações rápidas e raramente ficam assim por um longo período. Como ATR indica valor de volatilidade absoluta, pares de moedas em Forex com os preços baixos terão com outras coisas sendo inferior igual ATR e no oposto. A principal noção deste indicador indica: Quanto menor o valor dos indicadores, quanto mais pobre for uma tendência, maior será o valor dos indicadores, maior será a possibilidade de uma mudança de tendência. As fraquezas Durante um longo período de ATR pode ser tarde, especificando não em curso, mas inconstancy. Average anterior Diária Alcançado Abril 2006 Status: idiot trader 81 Posts Acabei de ler Igor Toshchakov: Beat The Odds em Forex. No livro a maioria de seus setups (moldes) usam alvos do lucro baseados na escala média diária de uma moeda corrente que seja o último par dos meses. Assumi inicialmente que eu poderia obter esta medição, tendo wilders médio verdadeiro indicador de intervalo em um gráfico diário e definir o período de lookback para 30 (para obter uma média de meses). Mas depois de olhar para wilders ATR indicador - ele leva as barras anteriores fechar para o preço de abertura para o próximo bar. Se você é familiar com a definição do indicador você está ciente de o que eu estou falando sobre. Igor está tentando estabelecer uma regra de objetivo de preço com base na probabilidade de que uma moeda alcance sua escala diária a cada dia de negociação. Ex. Um par tem uma média diária de negociação intervalo de 100 pips Um par durante a sessão asiática-em um apertado canal horizontal intraday 20 pips de largura 100pips-20pips 80 pip lucro alvo na fuga da faixa horizontal Este é um exemplo muito rudimentar de seus quottemplatesquot em seu discreto - sistemático. Estou apenas tentando encontrar o indicador apropriado ou procedimento para determinar uma média diária de pares baseados nos últimos 30 dias. Devo usar apenas wilders ATR indicador definido para 30 períodos / gráfico diário Será que um método melhor exsist para esta finalidade Quaisquer pensamentos sobre qual indicador devo usar Agradecemos antecipadamente, M Rippy
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